PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PJFG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.04%/yr vs 26.55%/yr for ILCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%31.59%54.23%-6.69%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-5.73%

Correlation

The correlation between PJFG and ILCG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between PJFG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и ILCG

Секторы
PJFG
ILCG

Технологии

48.4%
49.8%

Коммуникационные услуги

20.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.6%

Здравоохранение

6.0%
5.3%

Промышленность

4.9%
8.3%

Финансовые услуги

3.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.6%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

PJFG
48.4%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
ILCG
5.3%

Промышленность

PJFG
4.9%
ILCG
8.3%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
ILCG
6.0%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
ILCG
1.6%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

PJFG

-

ILCG
1.1%

Энергетика

PJFG

-

ILCG
0.5%

Недвижимость

PJFG

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

PJFG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.82

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.45

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.89

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

6.68

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.59

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PJFG и ILCG

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-52.98%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-15.65%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-23.10%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.02%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.22%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

4.43%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и ILCG

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 4.37% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.40%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.81%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.31%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

22.00%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

21.53%

-0.65%

Сравнение комиссий PJFG и ILCG

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и ILCG

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PJFG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to PJFG (4.37%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs ILCG's -52.98%.

On 3-year performance, ILCG leads with 26.55% vs 24.04% for PJFG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 26.55% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор