PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). PJFG is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 20.29%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PJFG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

PJFG

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
5.30%
С начала года
4.37%
1 год
11.29%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		4.37%16.94%31.59%54.23%-7.56%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%3.75%

Correlation

The correlation between PJFG and ERX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.01

The correlation between PJFG and ERX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFG и ERX

Секторы
PJFG
ERX

Технологии

50.6%

-

Коммуникационные услуги

18.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Промышленность

5.3%

-

Финансовые услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
50.6%
ERX

-

Коммуникационные услуги

PJFG
18.7%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

PJFG
11.5%
ERX

-

Здравоохранение

PJFG
6.4%
ERX

-

Промышленность

PJFG
5.3%
ERX

-

Финансовые услуги

PJFG
3.2%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.8%
ERX

-

Коммунальные услуги

PJFG
1.5%
ERX

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

ERX

-

Энергетика

PJFG

-

ERX
100.0%

Недвижимость

PJFG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

PJFG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.64

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.12

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.30

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

5.95

-4.15

PJFG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и ERX

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-99.54%

+75.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-29.97%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-42.34%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-92.05%

+87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-67.18%

+63.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

11.57%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и ERX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 5.70%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

12.31%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

33.63%

-19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

42.09%

-24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

51.72%

-30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

68.92%

-47.99%

Сравнение комиссий PJFG и ERX

PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и ERX

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and ERX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to PJFG (5.70%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, PJFG leads with 20.29% vs 19.68% for ERX. On fees, PJFG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 20.29% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PGIM and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор