PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с TPLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с TPLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и TPLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJFAX показывает доходность -11.09%, а TPLGX немного ниже – -11.17%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции TPLGX по среднегодовой доходности: 17.93% против 14.89% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD

Сравнение комиссий PJFAX и TPLGX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. TPLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXTPLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.70

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.18

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.22

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. TPLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXTPLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между PJFAX и TPLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и TPLGX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что меньше доходности TPLGX в 22.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и TPLGX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и TPLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXTPLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-54.57%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-17.15%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-43.45%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-43.45%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-13.95%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-8.71%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.96%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и TPLGX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеют волатильность 6.98% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXTPLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.97%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.37%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.65%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

24.32%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

22.87%

+1.10%