Сравнение PJFAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-11.09%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	-0.47%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

PJFAX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: -11.09%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.35%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.93%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий PJFAX и SWLGX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJFAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.83	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.35	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.73	1.17	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	4.02	-1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJFAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.83	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.58	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.70	-0.21

Корреляция

Корреляция между PJFAX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и SWLGX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	15.09%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и SWLGX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJFAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-32.69%	-31.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.76%	-16.16%	-1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.56%	-32.69%	-10.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.72%	-13.03%	-1.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.44%	-7.13%	-13.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.25%	4.69%	+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и SWLGX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.98% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJFAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.98%	6.73%	+0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	12.40%	+0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.44%	22.57%	-0.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.81%	21.52%	+3.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.97%	22.81%	+1.16%

Сравнение PJFAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам PJFAX и SWLGX

Доходность по периодам

PJFAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJFAX и SWLGX

Доходность на риск

PJFAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

PJFAX

SWLGX

Сравнение PJFAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJFAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)