PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 17.93% против 5.88% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PJFAX и PHYQX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PJFAX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.79

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.67

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.43

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

9.84

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.79

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.12

-0.63

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PHYQX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PHYQX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PHYQX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-21.12%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-2.94%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-16.05%

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-21.12%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-1.86%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-2.25%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.72%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PHYQX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.41%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

2.46%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

3.78%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

5.05%

+19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

5.47%

+18.50%