Сравнение PJFAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.93% против 15.31% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и MRFOX
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
PJFAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
PJFAX
MRFOX
Сравнение PJFAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.57 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.75 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и MRFOX
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и MRFOX
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -29.10% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -7.09% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -12.98% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -29.10% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -5.32% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -2.37% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.77% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и MRFOX
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.04% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.08% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 11.83% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 12.04% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 14.29% | +9.68% |