PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.93% против 13.97% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий PJFAX и MEIFX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.47

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.81

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.44

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между PJFAX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и MEIFX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и MEIFX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-54.37%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.99%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-23.54%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-28.67%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-5.84%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-7.76%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.06%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и MEIFX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.99%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.32%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

14.98%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

15.95%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

17.96%

+6.01%