PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFAX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 20.13% против 22.97% соответственно.


PJFAX

1 день
-1.29%
1 месяц
6.04%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.18%
3 года*
28.71%
5 лет*
14.67%
10 лет*
20.13%

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и FDGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
7.82%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between PJFAX and FDGRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г.

0.95

The correlation between PJFAX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Growth Fund

Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFAXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.85

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

14.44

-10.88

PJFAX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFAXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.63

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FDGRX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FDGRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJFAXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-71.62%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.60%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-26.19%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-40.25%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-40.25%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.32%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-15.91%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.34%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FDGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJFAXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.46%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.41%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.43%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

23.93%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

23.38%

+0.63%

Сравнение комиссий PJFAX и FDGRX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FDGRX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
12.44%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PJFAX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to PJFAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор