PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 17.93% против 16.68% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PJFAX и ADX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PJFAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.47

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.18

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.56

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

11.81

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.47

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между PJFAX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и ADX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и ADX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-71.60%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.12%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-25.07%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-37.17%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-4.36%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-23.22%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.41%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и ADX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.64%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.77%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

18.76%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

17.23%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

17.96%

+6.01%