PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%2.01%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с GRIFXPJEZX с BRIIXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий PJEZX и VRTPX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.12

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.27

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.22

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

0.88

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.24

Корреляция

Корреляция между PJEZX и VRTPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и VRTPX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и VRTPX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-42.33%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.41%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-34.35%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-10.22%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-11.55%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.18%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и VRTPX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.25%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.36%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.90%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.92%

-0.77%