PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с MXREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.97%/yr vs 3.84%/yr for MXREX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у MXREX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.84% соответственно.

PJEZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.41%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.56%
1 год
15.24%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.97%

MXREX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.87%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.75%
1 год
15.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		13.17%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		11.78%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Correlation

The correlation between PJEZX and MXREX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.94

The correlation between PJEZX and MXREX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с REACXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с BRIIXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с FRINXMXREX с CREMXMXREX с SOAAX

Доходность на риск

PJEZX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXMXREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.22

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.69

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.10

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

6.95

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXREX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.21

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и MXREX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и MXREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-43.89%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.73%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-18.79%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-33.06%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-43.89%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.19%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-11.63%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.32%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и MXREX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеют волатильность 4.00% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.42%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.37%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.33%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

21.93%

-0.79%

Сравнение комиссий PJEZX и MXREX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и MXREX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью MXREX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.85%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%0.00%0.00%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.84%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PJEZX and MXREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXREX has higher volatility (4.10%) compared to PJEZX (4.00%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs MXREX's -43.89%.

MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и MXREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор