PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJEZX с ARIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с ARIIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and ARIIX (AB Global Real Estate Investment Fund II) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.85%/yr vs 4.84%/yr for ARIIX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for ARIIX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и ARIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у ARIIX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции ARIIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 4.84% соответственно.

PJEZX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
16.54%
С начала года
20.78%
1 год
23.12%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.85%
Всё время*
9.93%

ARIIX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.33%
С начала года
11.04%
1 год
14.92%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.04%
10 лет*
4.84%
Всё время*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARIIX

AB Global Real Estate Investment Fund II
$0.00$0.00$0.00

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PJEZX и ARIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		20.78%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		11.04%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%

Correlation

The correlation between PJEZX and ARIIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between PJEZX and ARIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

AB Global Real Estate Investment Fund II

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с GRIFXPJEZX с FIKMXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с ARYVX
Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с SOAAXARIIX с IRFIXARIIX с FESIXARIIX с AIGYXARIIX с FRINXARIIX с VGRNX

Доходность на риск

PJEZX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJEZX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEZXARIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.29

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.81

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.44

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

5.12

+5.00

PJEZX vs. ARIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ARIIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и ARIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и ARIIX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и ARIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXARIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-70.35%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.76%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.13%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-33.83%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-42.30%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.77%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-12.71%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.03%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и ARIIX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXARIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.34%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.87%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.13%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.30%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.61%

+3.59%

Сравнение комиссий PJEZX и ARIIX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и ARIIX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ARIIX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.96%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.56%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PJEZX and ARIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJEZX has higher volatility (4.62%) compared to ARIIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs ARIIX's -70.35%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и ARIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор