Сравнение PJEZX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.46% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и GRIFX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
PJEZX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
PJEZX
GRIFX
Сравнение PJEZX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.72 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и GRIFX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и GRIFX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -14.29% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -3.61% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -14.29% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -14.29% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.02% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -3.38% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.83% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и GRIFX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.88% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.48% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 4.58% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 5.56% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 4.62% | +16.53% |