Сравнение PJEZX с GREIX
PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.93%/yr vs 5.26%/yr for GREIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for GREIX.
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и GREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у GREIX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции GREIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 5.26% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.93%
GREIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам PJEZX и GREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 12.78% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 9.74% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PJEZX and GREIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between PJEZX and GREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJEZX vs. GREIX — Ранг доходности на риск
PJEZX
GREIX
Сравнение PJEZX c GREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | GREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.07 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.06 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.66 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и GREIX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки GREIX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и GREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJEZX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -74.21% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -8.13% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -16.73% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.43% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -42.98% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.05% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -12.81% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.83% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и GREIX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJEZX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.66% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.62% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.26% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.36% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.98% | +0.17% |
Сравнение комиссий PJEZX и GREIX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GREIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и GREIX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GREIX в 33.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 33.74% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.85% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PJEZX and GREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJEZX has higher volatility (4.02%) compared to GREIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs GREIX's -74.21%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJEZX и GREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор