PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с PDBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - PJEZX is a REIT fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.97%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 8.97% против 2.85% соответственно.

PJEZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.41%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.56%
1 год
15.24%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.97%

PDBZX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.35%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		13.17%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.47%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between PJEZX and PDBZX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.15

The correlation between PJEZX and PDBZX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с REACXPJEZX с GREIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

PJEZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.09

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.00

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.92

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.09

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и PDBZX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-20.88%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.00%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-5.51%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-20.81%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-20.88%

-22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-1.54%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-2.31%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.01%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и PDBZX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.06%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

3.28%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

4.35%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

6.05%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

5.37%

+15.77%

Сравнение комиссий PJEZX и PDBZX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и PDBZX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.84%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and PDBZX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (4.00%) compared to PDBZX (2.06%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs PDBZX's -20.88%.

PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор