Сравнение PJEZX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.95% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и PDBZX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
PJEZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PJEZX
PDBZX
Сравнение PJEZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.99 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.63 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.74 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и PDBZX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и PDBZX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и PDBZX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -20.88% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -3.06% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -20.81% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -20.88% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.27% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -2.31% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.06% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и PDBZX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.71% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.71% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 4.59% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 6.00% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 5.34% | +15.81% |