PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с PALDX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - PJEZX is a REIT fund managed by PGIM, while PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PJEZX returned 6.19%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 7.39%.

PJEZX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.95%
С начала года
15.24%
6 месяцев
15.47%
1 год
16.98%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.00%

PALDX

1 день
0.60%
1 месяц
0.94%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.16%
1 год
20.27%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		15.24%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%1.28%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.39%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between PJEZX and PALDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PJEZX and PALDX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с GRIFXPJEZX с FIKMXPJEZX с REACXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с MAPOXPALDX с FHLKXPALDX с SCD

Доходность на риск

PJEZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEZXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.43

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.45

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.40

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

15.74

-9.00

PJEZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и PALDX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-26.16%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.96%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.06%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-20.47%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.46%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-4.07%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.29%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и PALDX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.29%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

6.78%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

8.34%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

12.17%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

12.70%

+8.47%

Сравнение комиссий PJEZX и PALDX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и PALDX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PALDX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.05%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.81%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and PALDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (5.00%) compared to PALDX (3.29%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор