Сравнение PJBF с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
PJBF и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и VEGA
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
PJBF vs. VEGA — Ранг доходности на риск
PJBF
VEGA
Сравнение PJBF c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.69 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.71 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.92 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и VEGA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и VEGA
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и VEGA
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -28.37% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -8.32% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -4.52% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.83% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.80% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и VEGA
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 4.21% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 7.23% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 11.98% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 12.31% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 12.67% | +8.65% |