PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и VEGA


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий PJBF и VEGA

PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

PJBF vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.16

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.69

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.71

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

7.92

-6.68

PJBF vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.16

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между PJBF и VEGA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и VEGA

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и VEGA

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-28.37%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.32%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-4.52%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.83%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.80%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и VEGA

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

4.21%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.23%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

11.98%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

12.31%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

12.67%

+8.65%