PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и PUSH


2026 (YTD)20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%-1.36%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий PJBF и PUSH

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.


Доходность на риск

PJBF vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.21

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

3.22

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.59

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.40

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

15.49

-14.25

PJBF vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.21

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.84

-2.59

Корреляция

Корреляция между PJBF и PUSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и PUSH

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PUSH в 3.31%


TTM20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и PUSH

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-0.85%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-0.85%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-0.36%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.11%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

0.24%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и PUSH

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

0.23%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

1.03%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

1.64%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

1.33%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

1.33%

+19.99%