PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJBF с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

PJBF и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJBF и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и PSH

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-9.88%5.13%19.91%-0.80%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PULS
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий PJBF и PSH

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PJBF vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.68

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.54

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.34

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

10.93

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.68

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.20

-1.95

Корреляция

Корреляция между PJBF и PSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и PSH

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и PSH

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PJBFPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-3.06%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-2.84%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

0.00%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.27%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

0.61%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и PSH

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJBFPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

1.59%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

2.00%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

3.94%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

3.30%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

3.30%

+18.02%