Сравнение PJBF с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PJBF и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и PFRL
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PJBF vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PJBF
PFRL
Сравнение PJBF c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.67 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.72 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 6.57 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.58 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и PFRL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и PFRL
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и PFRL
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -8.83% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -7.68% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -0.50% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.46% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.86% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и PFRL
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 0.75% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 1.64% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 8.53% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 4.96% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 4.96% | +16.36% |