Сравнение PJBF с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
PJBF и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и DIVD
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
PJBF vs. DIVD — Ранг доходности на риск
PJBF
DIVD
Сравнение PJBF c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.52 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.13 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.92 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 9.38 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.52 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.49 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и DIVD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и DIVD
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и DIVD
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -13.88% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -11.88% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -3.23% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.29% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.43% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и DIVD
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.94% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 8.31% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.31% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 13.36% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 13.36% | +7.96% |