PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PJAN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и ZMAR

2026 (YTD)2025
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.26%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PJAN и ZMAR

И PJAN, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

PJAN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.31

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.65

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.74

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

18.69

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.31

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.86

-1.04

Корреляция

Корреляция между PJAN и ZMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и ZMAR

Ни PJAN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и ZMAR

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-2.30%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-1.92%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.65%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.25%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.38%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.19%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

1.67%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

3.11%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

3.21%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.21%

+7.48%