PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

PJAN и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и QFLR

2026 (YTD)20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%11.65%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий PJAN и QFLR

PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

PJAN vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.91

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.62

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.17

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

13.59

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.11

-0.30

Корреляция

Корреляция между PJAN и QFLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и QFLR

Ни PJAN, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и QFLR

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-13.97%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-7.61%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.77%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.61%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и QFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.97%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

9.49%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.32%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

12.89%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

12.89%

-2.20%