Сравнение PJAN с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
PJAN и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJAN и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 5.02% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и PSMR
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
PJAN vs. PSMR — Ранг доходности на риск
PJAN
PSMR
Сравнение PJAN c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.04 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 11.05 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и PSMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и PSMR
Ни PJAN, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PJAN и PSMR
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -11.78% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.10% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.07% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.72% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и PSMR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.24% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 2.24% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 8.76% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 8.52% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 8.52% | +2.17% |