PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

PJAN и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и PBFR

2026 (YTD)20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%5.34%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий PJAN и PBFR

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PJAN vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.04

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.84

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.85

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.23

-0.41

Корреляция

Корреляция между PJAN и PBFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и PBFR

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и PBFR

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-8.50%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.15%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.17%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.68%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и PBFR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.46%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.48%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

8.18%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

7.13%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

7.13%

+3.56%