Сравнение PJAN с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
PJAN и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 5.02% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и EAPR
PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
PJAN vs. EAPR — Ранг доходности на риск
PJAN
EAPR
Сравнение PJAN c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.87 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.77 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.11 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 15.78 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.87 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и EAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и EAPR
Ни PJAN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PJAN и EAPR
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -17.65% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -6.99% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -4.18% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.94% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и EAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.28% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 3.08% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 7.95% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 9.85% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 9.85% | +0.84% |