PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с BAUG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index while BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.67%/yr vs 11.05%/yr for BAUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у BAUG с доходностью 5.92%.

PJAN

1 день
-0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.84%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

BAUG

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.49%
1 год
18.63%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		4.47%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%2.68%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		5.92%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%5.94%

Correlation

The correlation between PJAN and BAUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between PJAN and BAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с SCHGBAUG с JEPQBAUG с BUFF

Доходность на риск

PJAN vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANBAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.42

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.48

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.31

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

16.75

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PJAN и BAUG

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-24.19%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-5.66%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-13.78%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-15.59%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.67%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.84%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и BAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

5.88%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

7.75%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

11.71%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

13.94%

-3.35%

Сравнение комиссий PJAN и BAUG

И PJAN, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и BAUG

Ни PJAN, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PJAN and BAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJAN has higher volatility (1.25%) compared to BAUG (1.15%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs BAUG's -24.19%.

On 5-year performance, BAUG leads with 11.05% vs 8.67% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAUG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAUG has performed better with a 11.05% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJAN and BAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

PJAN and BAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August.

BAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и BAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор