PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PJAN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и AIOO

2026 (YTD)2025
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%6.99%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJUNAIOO с ZJUL

Сравнение комиссий PJAN и AIOO

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.76

-0.94

Корреляция

Корреляция между PJAN и AIOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и AIOO

Ни PJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и AIOO

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-0.74%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.52%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.19%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

1.98%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

1.98%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

1.98%

+8.71%