Сравнение PIZ с SMOM
PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PIZ is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PIZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.75%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIZ и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 16.21% | 4.57% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PIZ and SMOM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIZ vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PIZ
SMOM
Сравнение PIZ c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.45 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и SMOM
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -7.45% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | 0.00% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -1.48% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 12.62% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 12.62% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.62% | +7.03% |
Сравнение комиссий PIZ и SMOM
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и SMOM
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.34% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIZ and SMOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.
PIZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.15% for SMOM.
PIZ is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PIZ и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор