Сравнение PIZ с MIOFX

С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у MIOFX с доходностью -10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIZ имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции MIOFX немного впереди с 10.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MIOFX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Marsico International Opportunities Fund (MIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MIOFX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и MIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIZ и MIOFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MIOFX в 5.29%

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки MIOFX в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и MIOFX.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.