PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с MIOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с MIOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and MIOFX (Marsico International Opportunities Fund) are both funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while MIOFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 12.27%/yr for MIOFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 1.50%/yr for MIOFX.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и MIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Marsico International Opportunities Fund (MIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у MIOFX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям MIOFX по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.27% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

MIOFX

1 день
0.33%
1 месяц
8.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.75%
1 год
22.77%
3 года*
27.67%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и MIOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
MIOFX
Marsico International Opportunities Fund		12.35%28.54%36.31%17.96%-23.71%4.93%20.59%31.39%-18.18%44.09%

Correlation

The correlation between PIZ and MIOFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г.

0.84

The correlation between PIZ and MIOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Marsico International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с MIOFX:
MIOFX с VXUSMIOFX с IDMOMIOFX с MINIXMIOFX с NOIEXMIOFX с MDIJXMIOFX с MXXIXMIOFX с MGLBX

Доходность на риск

PIZ vs. MIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MIOFX
Ранг доходности на риск MIOFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c MIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Marsico International Opportunities Fund (MIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZMIOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.19

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.81

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.53

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

4.96

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. MIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIOFX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и MIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZMIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PIZ и MIOFX

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки MIOFX в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и MIOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZMIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-63.83%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-15.37%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-17.52%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-38.75%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-38.75%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-17.13%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.73%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и MIOFX

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZMIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.66%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

16.45%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

19.70%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.88%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.68%

+0.97%

Сравнение комиссий PIZ и MIOFX

PIZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MIOFX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и MIOFX

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MIOFX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIOFX
Marsico International Opportunities Fund		4.22%4.75%4.95%0.38%0.17%13.41%2.44%4.20%9.36%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and MIOFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to MIOFX (7.66%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs MIOFX's -63.83%.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и MIOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор