Сравнение MIOFX с MINIX
MIOFX (Marsico International Opportunities Fund) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - MIOFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Marsico Investment Fund, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MIOFX returned 12.27%/yr vs 10.33%/yr for MINIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MIOFX charges 1.50%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и MINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.33% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.27%
MINIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам MIOFX и MINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 12.35% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.26% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MIOFX and MINIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.85 |
The correlation between MIOFX and MINIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOFX vs. MINIX — Ранг доходности на риск
MIOFX
MINIX
Сравнение MIOFX c MINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | MINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.65 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.95 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и MINIX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и MINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOFX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -51.72% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -12.42% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -13.59% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -36.78% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -36.78% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.31% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -8.61% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.43% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и MINIX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOFX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 4.06% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 10.98% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 13.87% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.62% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.62% | +3.06% |
Сравнение комиссий MIOFX и MINIX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и MINIX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности MINIX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.24% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 4.22% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIOFX and MINIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOFX has higher volatility (7.66%) compared to MINIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, MIOFX dropped -63.83% vs MINIX's -51.72%.
MINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOFX и MINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор