Сравнение MIOFX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MIOFX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.86% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и IDMO
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
MIOFX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
MIOFX
IDMO
Сравнение MIOFX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.28 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.66 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 10.75 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и IDMO
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и IDMO
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -39.38% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -12.31% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.07% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -31.34% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -6.22% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -9.85% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.05% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и IDMO
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 9.10% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 9.12% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 12.67% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 19.21% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.67% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.90% | +0.48% |