Сравнение MIOFX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.03% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и VXUS
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
MIOFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
MIOFX
VXUS
Сравнение MIOFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.71 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.63 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 10.05 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и VXUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и VXUS
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и VXUS
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -35.97% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -11.27% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -29.44% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -35.97% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -7.26% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -8.29% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.95% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и VXUS
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.72% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 11.54% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 17.21% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 15.81% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.09% | +1.29% |