- ISIN
- US5730124089
- CUSIP
- 573012408
- Эмитент
- Marsico Investment Fund
- Дата выпуска
- 29 июн. 2000 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIOFX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции MIOFX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) показал доход в 12.35% с начала года и 22.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIOFX составила 12.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Marsico International Opportunities Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MIOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MIOFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 2.08% | -10.42% | 11.92% | 6.62% | 1.03% | 12.35% | ||||||
| 2025 | 7.43% | 0.46% | -5.59% | 4.82% | 8.74% | 8.00% | -0.99% | 0.73% | 7.33% | -1.97% | -3.95% | 1.67% | 28.54% |
| 2024 | 6.43% | 9.06% | 3.97% | -3.91% | 5.73% | 4.90% | -1.67% | 4.07% | 0.90% | -2.10% | 4.99% | -0.14% | 36.31% |
| 2023 | 9.82% | -5.05% | 5.86% | 1.94% | -2.69% | 3.74% | 1.05% | -3.68% | -4.61% | -1.97% | 11.14% | 2.64% | 17.96% |
| 2022 | -7.29% | -5.79% | -1.32% | -7.23% | 1.14% | -8.48% | 6.48% | -5.72% | -10.65% | 4.12% | 13.60% | -2.83% | -23.71% |
| 2021 | -0.62% | 1.65% | -0.09% | 4.53% | 1.73% | 0.41% | -0.91% | 3.16% | -4.11% | 2.95% | -6.86% | 3.59% | 4.93% |
Метрики бенчмарка
Marsico International Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.86, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2000.
- This fund captured 106.06% of S&P 500 Index gains and 102.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 106.06%
- Участие в снижении
- 102.79%
Комиссия
Комиссия MIOFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIOFX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.93 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 13.52 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.20 | $0.07 | $0.03 | $2.80 | $0.55 | $0.80 | $1.42 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $0.00 | $0.10 | $2.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marsico International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 63.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2182 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.83%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 8y 8mo | 9y 8moнояб. 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -43.16%март 2003 г. | 2y 6mo | 1y 21d | 3y 6moсент. 2000 г. - апр. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.75%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.24%март 2020 г. | 1mo 25d | 3mo 20d | 5mo 15dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 29d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| MIOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -56.78% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -9.10% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.92% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -10.72% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.97% | +2.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIOFX
Добавьте Marsico International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIOFX