Сравнение PIZ с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PIZ и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.18% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и MDIJX
PIZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
PIZ vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
PIZ
MDIJX
Сравнение PIZ c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.96 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.70 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 6.69 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и MDIJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и MDIJX
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и MDIJX
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -56.60% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.40% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -30.19% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -30.19% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -9.03% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -9.14% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.90% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и MDIJX
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 6.30% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.37% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 13.99% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.09% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 14.64% | +4.70% |