Сравнение PIZ с MDIJX
PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 9.90%/yr for MDIJX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.90% соответственно.
PIZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.75%
MDIJX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам PIZ и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 16.21% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 10.27% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between PIZ and MDIJX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between PIZ and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIZ vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
PIZ
MDIJX
Сравнение PIZ c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.43 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и MDIJX
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIZ | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -56.60% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.40% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -12.57% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -30.19% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -30.19% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | 0.00% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -9.09% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.01% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и MDIJX
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIZ | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 3.98% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 10.17% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 12.51% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.22% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.70% | +4.95% |
Сравнение комиссий PIZ и MDIJX
PIZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и MDIJX
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MDIJX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.69% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.34% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
PIZ and MDIJX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIZ has higher volatility (8.23%) compared to MDIJX (3.98%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIZ и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор