PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. PIZ is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, PIZ returned 29.33% vs 63.62% for FMTM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и FMTM

2026 (YTD)2025
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%25.90%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between PIZ and FMTM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between PIZ and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

PIZ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.80

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.43

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.28

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

20.62

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.80

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.38

-2.10

Просадки

Сравнение просадок PIZ и FMTM

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-12.12%

-48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.12%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-1.89%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.10%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и FMTM

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.52%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

17.83%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

22.82%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.94%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

22.94%

-3.29%

Сравнение комиссий PIZ и FMTM

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и FMTM

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and FMTM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 29.33% for PIZ. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 29.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.22% for FMTM.

Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор