Сравнение PIZ с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
PIZ и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 39.49% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.94% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 0.94%.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
BKIE
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и BKIE
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
PIZ vs. BKIE — Ранг доходности на риск
PIZ
BKIE
Сравнение PIZ c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.01 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.09 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 8.22 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и BKIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и BKIE
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BKIE в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.09% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и BKIE
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -28.19% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.41% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -28.19% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -8.17% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -5.04% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и BKIE
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.69% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.03% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 17.09% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.98% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.30% | +3.02% |