PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIYFX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIYFX с VAFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIYFX (Invesco Multi-Asset Income Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - PIYFX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, PIYFX returned 4.04%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PIYFX charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности PIYFX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIYFX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 4.04% против 15.86% соответственно.

PIYFX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.03%
1 год
12.57%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.18%
10 лет*
4.04%

VAFAX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.60%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIYFX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		4.58%10.87%6.92%10.87%-16.93%6.17%-4.31%16.33%-4.96%10.99%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.97%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between PIYFX and VAFAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г.

0.46

Over the past year, PIYFX and VAFAX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Multi-Asset Income Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с PIYFX:
PIYFX с BAICXPIYFX с PMFYXPIYFX с FCSRXPIYFX с TPDAXPIYFX с FRGAXPIYFX с SCLAXPIYFX с CONWX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

PIYFX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIYFX
Ранг доходности на риск PIYFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIYFX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIYFXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.17

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.64

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.17

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

3.52

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIYFX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIYFX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIYFX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIYFXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.17

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PIYFX и VAFAX

Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIYFXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-48.48%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-19.27%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-27.24%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-38.86%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-38.86%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.60%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.13%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.35%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PIYFX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 1.92%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIYFXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.02%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

14.64%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

19.21%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

23.05%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

22.31%

-13.78%

Сравнение комиссий PIYFX и VAFAX

PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIYFX и VAFAX

Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности VAFAX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		6.34%6.14%6.90%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.93%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

PIYFX and VAFAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (5.02%) compared to PIYFX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PIYFX dropped -30.39% vs VAFAX's -48.48%.

PIYFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIYFX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор