Сравнение PIYFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PIYFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.98% против 0.87% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и QBDSX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PIYFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PIYFX
QBDSX
Сравнение PIYFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.60 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.43 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.60 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и QBDSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и QBDSX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и QBDSX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -18.38% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -3.09% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -7.40% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -18.38% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -8.41% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.83% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.80% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и QBDSX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.40% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 2.77% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 3.77% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 4.32% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 5.26% | +3.24% |