Сравнение PIYFX с ACEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и ACEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -2.09% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.47% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.86%
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и ACEIX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.
Доходность на риск
PIYFX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
PIYFX
ACEIX
Сравнение PIYFX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.18 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и ACEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и ACEIX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.57% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и ACEIX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и ACEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -40.08% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -8.63% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -16.73% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -30.80% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.50% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.63% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.01% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и ACEIX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.88% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 6.13% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 11.63% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.13% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 12.84% | -4.35% |