Сравнение PIT с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
PIT и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -6.14% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и ZSC
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
PIT vs. ZSC — Ранг доходности на риск
PIT
ZSC
Сравнение PIT c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.27 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.95 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 4.05 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 12.11 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.09 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между PIT и ZSC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и ZSC
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности ZSC в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и ZSC
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -26.49% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -7.69% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.33% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -15.63% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и ZSC
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 3.98% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 10.59% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.56% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.42% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.42% | +4.62% |