Сравнение PIT с VEA
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. PIT is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 19.41%/yr vs 19.14%/yr for VEA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности PIT и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.08%.
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам PIT и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -0.73% |
Correlation
The correlation between PIT and VEA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between PIT and VEA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. VEA — Ранг доходности на риск
PIT
VEA
Сравнение PIT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.85 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 10.96 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и VEA
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -60.68% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.63% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -13.45% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | 0.00% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -13.27% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и VEA
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.92% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 14.42% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.58% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.73% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.41% | +0.10% |
Сравнение комиссий PIT и VEA
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и VEA
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and VEA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.92%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs VEA's -60.68%.
On 3-year performance, PIT leads with 19.41% vs 19.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 19.41% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 2.59% for VEA.
PIT is categorized as Commodities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.03% for VEA.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор