Сравнение PIT с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
PIT и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и NLR
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
PIT vs. NLR — Ранг доходности на риск
PIT
NLR
Сравнение PIT c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.05 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.62 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.41 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 8.20 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.18 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между PIT и NLR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и NLR
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и NLR
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -65.05% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -25.80% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -18.26% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -35.90% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 10.73% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и NLR
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.18%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 12.53% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 32.94% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 42.20% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 28.16% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 23.38% | -6.34% |