Сравнение PIT с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
PIT и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и HODL
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
PIT vs. HODL — Ранг доходности на риск
PIT
HODL
Сравнение PIT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | -0.44 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | -0.37 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | -0.35 | +4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | -0.75 | +17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.44 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.37 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PIT и HODL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и HODL
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и HODL
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -49.25% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -49.25% | +37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -45.67% | +44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -14.14% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 23.20% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и HODL
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.18%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 12.99% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 36.72% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 45.07% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 50.90% | -33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 50.90% | -33.86% |