PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIT с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIT и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIT и FAAR


2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
35.92%21.63%6.77%-4.54%2.74%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Commodity Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий PIT и FAAR

PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

PIT vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PITFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.00

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.69

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.57

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.49

7.53

+8.96

PIT vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PITFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.45

+0.63

Корреляция

Корреляция между PIT и FAAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и FAAR

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
6.56%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PIT и FAAR

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PITFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-18.03%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.54%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.86%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.97%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.93%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и FAAR

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PITFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

5.66%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

10.65%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

15.32%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.00%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

11.54%

+5.50%