PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 3 years, PIT returned 21.53%/yr vs 25.12%/yr for COST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%.

PIT

1 день
-1.00%
1 месяц
-9.18%
С начала года
32.48%
6 месяцев
34.12%
1 год
45.92%
3 года*
21.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и COST

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		32.48%21.63%6.77%-4.54%1.67%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-1.20%

Correlation

The correlation between PIT and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с PDBCPIT с TLTPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

PIT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.08

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.02

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

-0.10

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

-0.22

+16.17

PIT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и COST

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-53.39%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-15.14%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-20.74%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-10.23%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-13.36%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.67%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и COST

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 4.99%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.44%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

14.53%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

18.80%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

22.72%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.95%

-4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и COST

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.73%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to PIT (4.99%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs COST's -53.39%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор