Сравнение PIT с CORN
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. PIT is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs -9.25%/yr for CORN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности PIT и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 1.02%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
Сравнение доходности по годам PIT и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 2.36% |
Correlation
The correlation between PIT and CORN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. CORN — Ранг доходности на риск
PIT
CORN
Сравнение PIT c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.04 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 0.12 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и CORN
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -78.09% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -13.86% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -34.56% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -66.00% | +59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -51.20% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и CORN
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Teucrium Corn Fund (CORN) имеют волатильность 6.24% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.45% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 12.29% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 15.66% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 19.23% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 19.27% | -1.65% |
Сравнение комиссий PIT и CORN
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и CORN
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and CORN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.45%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs CORN's -78.09%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs -9.25% for CORN. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for CORN.
PIT is categorized as Commodities, while CORN is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: VanEck and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 2.19% for CORN.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор