Сравнение PIT с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
PIT и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 23.30%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и BCI
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
PIT vs. BCI — Ранг доходности на риск
PIT
BCI
Сравнение PIT c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.29 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 9.08 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PIT и BCI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и BCI
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и BCI
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -32.69% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.28% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.86% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.19% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.37% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и BCI
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 7.18% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 13.62% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 17.10% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.63% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.57% | +1.47% |