PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIT returned 24.30%/yr vs 15.96%/yr for BCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности PIT и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 26.68%.

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и BCI

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%1.24%

Correlation

The correlation between PIT and BCI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between PIT and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

PIT vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.30

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.92

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

5.10

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

13.14

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.30

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.48

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PIT и BCI

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-32.69%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-7.61%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-11.38%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.52%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.00%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.95%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и BCI

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.16%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

14.80%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

16.92%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.82%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.65%

+1.82%

Сравнение комиссий PIT и BCI

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и BCI

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PIT and BCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIT has higher volatility (6.08%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 15.96% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 6.31% for PIT.

They also come from different issuers: VanEck and Aberdeen. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.25% for BCI.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор