Сравнение PIT с AMSC
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs 64.45%/yr for AMSC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIT и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам PIT и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -3.16% |
Correlation
The correlation between PIT and AMSC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. AMSC — Ранг доходности на риск
PIT
AMSC
Сравнение PIT c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.39 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -0.62 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и AMSC
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -99.57% | +82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -61.08% | +43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -63.86% | +46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -95.31% | +88.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -75.81% | +71.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 38.78% | -33.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и AMSC
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 6.24%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 20.17% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 55.59% | -35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 85.99% | -63.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 87.46% | -69.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 79.33% | -61.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и AMSC
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and AMSC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs AMSC's -99.57%.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор