PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 11.52% против 7.70% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий PISIX и TBGVX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PISIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.58

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.13

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.74

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.58

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между PISIX и TBGVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и TBGVX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и TBGVX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-50.97%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.56%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-17.71%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-31.18%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-7.46%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.09%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.66%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и TBGVX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.70%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.39%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

12.36%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.03%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

12.64%

+1.90%